نتایج جستجو برای: مدل دومتغیرة dcc
تعداد نتایج: 121819 فیلتر نتایج به سال:
در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد dcc-garch مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار ...
هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود همبستگی پویا بین بین نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل دو متغیره garch و تحت رهیافت dcc، طی دوره زمانی 13?? تا 13?0 با استفاده از داده های ماهانه می باشد. نتایج تخمین مدل dcc و آزمون ضرایب والد نشان می دهند که همبستگی پویای معنی داری بین نرخ تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مورد بررسی وجود دارد.
یکی از مهمترین ابزار پوشش ریسک نوسانات قیمت بازار نفت خام استفاده از قرارداد آتی میباشد. بنابراین به کمک تصریح رابطه میان سری زمانی قیمتهای نقدی و آتیها میتوان نسبت بهینه پوشش ریسک را محاسبه نمود. از اینرو در این مقاله، از مدلهای OLS، ECM، DCC GARCH و GARCH مبتنی بر کاپولا برای محاسبه و بررسی کارایی نسبت بهینه پوشش ریسک بازار نفت خام طی دوره زمانی 2018-2013 استفاده شده است. نتایج نشان می...
این مقاله تخمین پویا از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر پایه دو مدل چند متغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا ( DCC-MGARCH ) و حالت فضا در چارچوب تصمیمات بهینه پویای بخش خانوار طی ادوار زندگی ارائه می دهد. در این راستا برای دادههایی روزانه از سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره ای 5 ساله از سال 1385 تا آخر تیر ماه سال 1391، سری زمانی شاخص ریسک بتا در قالب مدلهای DCC-MGARCH و حالت-ف...
در این پژوهش عملکرد مدلهای garch چندمتغیره، برای محاسبة ارزش در معرض ریسک، مقایسه شده است. بدین منظور از پرتفویی شامل شاخصهای هفتگی tedpix، klse و 100 xu برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش در معرض ریسک، ابتدا مدلهای ccc، dcc انگل، dcc تز و تسو و deco-garch با استفاده از نرمافزار oxmetrics تخمینزده شدند. سپس با کمینهکردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست نمایی، مقدار وقفههای به...
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
Deleted in colorectal cancer (DCC) is a candidate tumor-suppressor gene located at chromosome 18q21. However, DCC gene was found to have few somatic mutations and the heterozygous mice (DCC(+/-)) showed a similar frequency of tumor formation compared with the wild-type mice (DCC(+/+)). Recently, DCC came back to the spotlight as a better understating of its function and relationship with its li...
the efficiency and robustness of reliability methods are two important factors in first order reliability method (form). the conjugate choice control (ccc) and directional chaos control method (dcc) were developed to improve the robustness and efficiency of form formula using the stability transformation method. in this paper, the ccc and dcc methods are applied for reliability analysis of a co...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید